در هر معامله چند درصد ریسک کنیم؟ عدد درست برای حساب تو
یک درصد برای همه معامله‌گرها عدد مناسبی نیست. قبل از انتخاب درصد ریسک، ببین چند باخت متوالی چه اثری روی حسابت می‌گذارد، چند معامله همزمان داری و چه محدودیت‌هایی برای حساب تو وجود دارد. بعد عدد را انتخاب کن.
مشکل اینجاست که درصد ریسک، به‌تنهایی یک قانون کامل نیست. دو نفر می‌توانند هر دو ۱٪ ریسک کنند اما فشار واقعی روی حسابشان کاملاً متفاوت باشد. یکی شاید روزی فقط یک معامله بگیرد و دیگری همزمان پنج پوزیشن همبسته باز کند.
بیاییم موضوع را از پایه درست ببینیم.
ریسک هر معامله یعنی چه؟
اگر حساب تو ۱۰,۰۰۰ دلار باشد و قبل از ورود تصمیم بگیری در صورت فعال شدن حد ضرر بیشتر از ۱۰۰ دلار از دست ندهی، ریسک معامله تو ۱٪ حساب است.
فرمول ساده است:
ریسک دلاری = موجودی یا Equity × درصد ریسک
مثال:
۱۰,۰۰۰ × ۱٪ = ۱۰۰ دلار
این ۱۰۰ دلار قرار نیست با انتخاب تصادفی حجم ساخته شود. اول باید نقطه ابطال معامله را مشخص کنی، بعد فاصله Stop را اندازه بگیری و در نهایت حجم را طوری تنظیم کنی که اگر Stop فعال شد، همان ۱۰۰ دلار از دست برود.
چرا ۱٪ برای خیلی‌ها نقطه شروع خوبی است؟
نه چون عدد مقدسی است؛ چون به حساب اجازه می‌دهد چند ضرر پشت سر هم را بدون آسیب جدی تحمل کند.
فرض کن پنج معامله پشت سر هم ضرر بدهی. اگر هر بار درصدی از Equity فعلی را ریسک کنی، اندازه ریسک بعد از هر باخت کمی کمتر می‌شود و سرعت افت حساب کنترل می‌شود.
اما اگر روی هر معامله ۵٪ ریسک کنی، چند باخت متوالی خیلی سریع شرایط روانی و مالی حساب را عوض می‌کند. این همان جایی است که معامله‌گر از برنامه خارج می‌شود و برای جبران، ریسک را بیشتر می‌کند.
پس عدد مناسب چطور انتخاب می‌شود؟
من برای انتخاب درصد ریسک چهار سؤال دارم:
۱. حداکثر Drawdown قابل‌تحمل من چقدر است؟
اگر افت ۱۰٪ حساب باعث می‌شود تصمیم‌های احساسی بگیری، ریسک هر معامله باید طوری باشد که یک Losing Streak معمولی تو را به آن نقطه نرساند.
۲. سیستم من چند باخت متوالی می‌تواند داشته باشد؟
یک استراتژی با نرخ برد پایین‌تر ممکن است کاملاً سودده باشد، اما دوره‌های باخت طولانی‌تری داشته باشد. اگر این واقعیت را در ریسک لحاظ نکنی، سیستم خوب را وسط Drawdown کنار می‌گذاری.
۳. چند معامله همزمان باز می‌کنم؟
اگر چهار پوزیشن همزمان داری و هرکدام ۱٪ ریسک دارند، لزوماً فقط ۱٪ در خطر نیست. مخصوصاً وقتی پوزیشن‌ها همبسته باشند.
۴. هنوز در مرحله یادگیری هستم یا سیستمم داده کافی دارد؟
برای کسی که هنوز قوانین ورود و خروجش تثبیت نشده، ریسک کمتر منطقی‌تر است. هدف اول در این مرحله «بقا و جمع‌آوری داده» است، نه بیشینه کردن سود.
یک مثال عملی
فرض کن حساب ۵,۰۰۰ دلاری داری و تصمیم گرفته‌ای ۰.۵٪ ریسک کنی.
ریسک مجاز = ۲۵ دلار
در معامله اول Stop تو ۲۰ پیپ است.
در معامله دوم Stop تو ۵۰ پیپ است.
نباید در هر دو معامله یک Lot ثابت استفاده کنی. چون آن‌وقت ریسک دلاری متفاوت می‌شود. حجم باید با فاصله Stop تغییر کند تا ریسک همان ۲۵ دلار باقی بماند.
چه زمانی ریسک را کاهش دهیم؟
بعد از Drawdown، هنگام تست یک سیستم جدید، در شرایط خبری غیرعادی، وقتی چند پوزیشن همبسته داری یا زمانی که از نظر ذهنی کیفیت تصمیم‌گیری پایین آمده، کاهش ریسک تصمیم حرفه‌ای‌تری از «جبران سریع» است.
آیا باید بعد از سود زیاد ریسک را بالا ببریم؟
فقط وقتی افزایش ریسک بخشی از قانون از قبل تعریف‌شده سیستم باشد. بالا بردن ریسک چون «این هفته خوب بودم» معمولاً همان جایی است که سود چند معامله خوب پس داده می‌شود.
اشتباه رایج: درصد ریسک را با Margin اشتباه نکن
اگر بروکر برای باز کردن معامله ۲۰۰ دلار Margin می‌خواهد، این به معنی ریسک ۲۰۰ دلاری تو نیست. ریسک معامله را فاصله Entry تا Stop، حجم پوزیشن و ارزش حرکت قیمت تعیین می‌کند.
درصد ریسک مناسب عددی نیست که از روی اینترنت انتخاب کنی. باید با Drawdown قابل‌تحمل، ساختار سیستم، تعداد معاملات همزمان و مرحله‌ای که در مسیر معامله‌گری هستی هماهنگ باشد.
اگر هنوز داده کافی نداری، محافظه‌کار شروع کن. هدف این نیست که یک معامله حساب را عوض کند؛ هدف این است که آن‌قدر زنده بمانی تا مزیت آماری سیستم فرصت خودش را نشان دهد.
در اجرای واقعی به چه چیزی دقت کنی؟
عددهای این مطلب، مثال آموزشی‌اند؛ درصد ریسک مناسب همه افراد نیستند. حد ضرر معمولی اجرای دقیق در قیمت درخواستی را تضمین نمی‌کند و هزینه‌ها یا لغزش قیمت می‌توانند زیان واقعی را بیشتر کنند.
منابع برای بررسی بیشتر
این نوشته آموزشی است. مثال‌ها پیشنهاد خرید یا فروش یا تعیین ریسک مناسب شرایط مالی تو نیستند.
برگشت به مقاله‌ها ←