چطور یک پلن مدیریت سرمایه شخصی بسازیم؟ از Risk تا Stop Trading
اگر وسط بازار تازه می‌خواهی درباره حجم، سقف ضرر و زمان توقف تصمیم بگیری، بخش مهمی از کار را به لحظه فشار سپرده‌ای. پلن مدیریت سرمایه باید قبل از شروع روشن کند چه ریسکی می‌پذیری و بعد از نتیجه‌های مختلف چه می‌کنی.
پلن مدیریت سرمایه یعنی مجموعه قوانینی که مشخص می‌کند:
چقدر ریسک می‌کنی، چه زمانی حجم را کم می‌کنی، چه زمانی معامله را متوقف می‌کنی و چه مقدار میزان مواجهه با بازار همزمان مجاز است.
بیاییم یک پلن ساده بسازیم.
بخش اول: ریسک هر معامله
مثلاً:
ریسک پایه هر معامله = ۰.۵٪
ریسک حداکثری = ۱٪ فقط برای Setupهای A+ با شرایط از قبل تعریف‌شده
مهم این است که افزایش ریسک سلیقه‌ای نباشد.
بخش دوم: حجم معامله
قانون:
اول Stop منطقی، بعد محاسبه حجم.
فرمول پایه:
Risk Amount ÷ (فاصله حد ضرر × Value per Pip/Tick)
اگر حجم محاسبه‌شده از محدودیت Margin یا سقف شخصی بیشتر بود، معامله را کوچک‌تر می‌کنی یا نمی‌گیری.
بخش سوم: ریسک معاملات باز
مثلاً:
حداکثر ریسک باز همزمان = ۲٪ Equity
حداکثر ریسک یک Cluster همبسته = ۱٪
این قانون جلوی انباشته شدن چند پوزیشن مشابه را می‌گیرد.
بخش چهارم: سقف زیان روزانه
مثلاً:
حد روزانه = -۲R یا -۱.۵٪، هرکدام زودتر اتفاق افتاد.
بعد از رسیدن به حد، معامله جدید ممنوع است.
بخش پنجم: سقف زیان هفتگی
مثلاً:
در -۴٪ یا -۶R، ادامه هفته متوقف و بازبینی اجباری می‌شود.
هدف این قانون جلوگیری از جنگیدن با یک هفته نامناسب است.
بخش ششم: برنامه واکنش به افت سرمایه
وقتی حساب وارد Drawdown می‌شود چه می‌کنی؟
مثال:
در -۵٪: ریسک هر معامله نصف می‌شود.
در -۸٪: معامله Live متوقف و فقط بازبینی و Demo انجام می‌شود.
بازگشت به ریسک عادی فقط بعد از اجرای ۲۰ معامله مطابق Plan.
این قوانین قبل از Drawdown نوشته می‌شوند.
بخش هفتم: قوانین افزایش ریسک
افزایش ریسک نباید بعد از چند برد هیجانی باشد.
می‌توانی شرط بگذاری:
حداقل ۵۰ معامله ثبت‌شده
Expectancy مثبت
Drawdown در محدوده مدل
اجرا Score مناسب
عدم وجود خطای جدی در نمونه اخیر
بخش هشتم: رویدادهای خاص
در خبرهای بزرگ، Spread غیرعادی، اختلال پلتفرم یا بیماری/خستگی چه می‌کنی؟
مثلاً:
در CPI و NFP پنج دقیقه قبل و بعد معامله جدید نمی‌گیرم.
اگر Spread بیش از دو برابر حالت عادی شد، ورود ممنوع.
اگر کمتر از شش ساعت خواب داشتم، حجم نصف یا معامله لغو.
این بخش پلن را انسانی می‌کند؛ چون معامله‌گر ربات نیست.
بخش نهم: بازبینی
هر هفته این اعداد را بررسی کن:
نرخ برد
میانگین برد
میانگین باخت
Expectancy
بیشترین افت سرمایه
Total R
اجرا Errors
ریسک معاملات باز Violations
اگر نتیجه بد بود، اول بفهم مشکل از Strategy است یا اجرا.
یک نمونه پلن کوتاه
حساب: ۱۰,۰۰۰ دلار
ریسک هر معامله: ۰.۵٪
Max ریسک معاملات باز: ۲٪
Max Correlated Risk: ۱٪
Daily Stop: -۱.۵٪
Weekly Stop: -۴٪
Drawdown -۵٪: کاهش ریسک به ۰.۲۵٪
Drawdown -۸٪: توقف Live
افزایش ریسک: فقط بعد از بازبینی ماهانه و داده کافی
این اعداد نمونه‌اند، نه نسخه مناسب همه.
پلن مدیریت سرمایه باید آن‌قدر روشن باشد که وسط بازار مجبور نشوی دوباره تصمیم بگیری.
هر تصمیمی که می‌توانی قبل از Session بگیری، نباید در لحظه فشار بازار به احساس واگذار شود.
وقتی ریسک، حجم، توقف و برنامه واکنش به افت سرمایه مکتوب باشند، مدیریت سرمایه از یک توصیه کلی تبدیل به سیستم اجرایی می‌شود.
در اجرای واقعی به چه چیزی دقت کنی؟
عددهای این مطلب، مثال آموزشی‌اند؛ درصد ریسک مناسب همه افراد نیستند. حد ضرر معمولی اجرای دقیق در قیمت درخواستی را تضمین نمی‌کند و هزینه‌ها یا لغزش قیمت می‌توانند زیان واقعی را بیشتر کنند.
منابع برای بررسی بیشتر
این نوشته آموزشی است. مثال‌ها پیشنهاد خرید یا فروش یا تعیین ریسک مناسب شرایط مالی تو نیستند.
برگشت به مقاله‌ها ←